Panel de control → Todas las páginas "¿Cómo crear carpetas?"

No hay carpetas de páginas en WordPress, aunque es una buena idea.

Crea subpáginas; esto te dará una jerarquía visual y también una jerarquía automática de "migas de pan" (breadcrumb), si es útil. Pero aún podrás organizar las páginas en los menús como prefieras. Consulta https://codex.wordpress.org/Pages

Y/o usa CMS Page Tree View http://wordpress.org/plugins/cms-tree-page-view/

Y Simple Page Ordering http://wordpress.org/plugins/simple-page-ordering/ también podría ser útil.

Yo también necesitaba esta funcionalidad y descubrí que ahora existe un plugin llamado Folders - para aquellos que necesiten esa capacidad.

https://en-gb.wordpress.org/plugins/folders/

Descripción

Folders te da la capacidad de organizar mejor el back-end de tu sitio WordPress permitiéndote agregar páginas, entradas y archivos multimedia en carpetas. Luego puedes filtrar tus páginas, entradas y medios por la carpeta a la que pertenecen desde la barra lateral de administración. Un plugin útil para aquellos con muchas páginas o entradas y una gran cantidad de medios.

Wicked Folders es otro plugin que hace lo que estás describiendo (es decir, organizar páginas en carpetas) y es gratuito en WordPress.org.

https://wordpress.org/plugins/wicked-folders/