Прямая ссылка на категорию?

Существует функция get_category_link(), которая может быть вам полезна. Она позволяет сгенерировать соответствующую ссылку без необходимости жестко прописывать ее в коде, за исключением названия или ID категории.

Примеры из WordPress Codex:

<?php
    // Получаем ID указанной категории
    $category_id = get_cat_ID( 'Название категории' );

    // Получаем URL этой категории
    $category_link = get_category_link( $category_id );
?>

<!-- Выводим ссылку на эту категорию -->
<a href="<?php echo esc_url( $category_link ); ?>" title="Название категории">Название категории</a>

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_category_link

Согласно вашему запросу, попробуйте это:

<li><a href="<?php echo home_url() ?>/category/Gadgets"> Гаджеты</a></li>

используйте wp_list_categories('include=3,5,9,16');, замените "3,5,9,16" на ID ваших категорий (через запятую)

другой метод

get_category_link( $category_id );

смотрите WordPress Codex здесь

Еще один метод - создать меню категорий в админке и вывести его в вашей теме (если тема поддерживает меню)

get_site_url() возвращает строку с URL, но не выводит её. Поэтому вы можете использовать:

<?php echo get_site_url(); ?>

или лучше:

<?= get_site_url(); ?>